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A proof of the law of iterated expectations for continuous variables

メモ

Angrist and Pischke(2009) Mostly Harmless Econometricsの[31-2]。


A proof of the law of iterated expectations for continuously distributed with joint density , where is the conditional distribution of given and and are the marginal densities:










ゆっくり式を追っていけば大したことはないのであるが、この辺りを曖昧にしていると論文を読んでいてつまづく。